上证50指数期货保证金比例调整通知如下:

本次修订实施的新规则是中证500指数期货的交易保证金比例为12%,调整前为8%,非套期保值比例为20%,交割前强行平仓执行交易保证金比例调整为15%。上证50指数期货合约和中证500股指期货合约交易保证金比例调整为10%,非套期保值比例调整为15%,交割前大幅提高至15%,交割前大幅提高至20%。

为保证有条件上市初期平稳上市,自2020年1月1日起,中证500股指期货合约交易保证金标准调整为9%。

中证500股指期货合约和中证500股指期货合约交易保证金标准调整为15%,非套期保值比例调整为15%,交割前大幅提高至20%,交割前大幅提高至30%,交割前大幅提高至40%,交割前大幅提高至60%。

扩展资料

中证500股指期货是一个重要的市场指数,它主要包括沪深300指数、上证50指数、中证500指数、上证180指数、上证50指数和上证50指数三个板块。

中证500股指期货合约交易保证金标准调整为9%,交割前大幅提高至20%,交割前大幅提高至60%。

从标的指数看,上证50指数期货的合约月份调整为1年、5年、10年和30年,作为中证500股指期货合约的编制标的,两者的行权价格变动较为同步。

从股指期货的到期日调整为1、3、5、7、9、11月。从合约月份的行权价格变动情况看,股指期货最后交易日为合约月份的第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第3个交易日。由于股指期货采用现金交割,因此会对到期日设置在最后交易日,而中证500股指期货的到期日设定为合约月份的第12个交易日。

另外,为保证交割标的股票指数期货合约的到期日,中证500股指期货合约和上证50股指期货合约的到期日与首次交割日为同一个交易日,同一个交易日中证500股指期货合约的到期日都是合约到期月份的第15个交易日,而中证500股指期货的到期日定为4月、6月、9月、12月等,沪深300股指期货的到期日也是最后交易日后的第三个交易日。

中证500股指期货合约的到期日为“合约月份的第13个交易日”,最后交割日为合约月份的第三个交易日。中证500股指期货合约的到期日为“合约月份的第三个交易日”。

参考资料:中证500股指期货交割日:

中证指数有限公司发布关于中证500股指期货合约的研究报告

本报告仅供参考,不构成投资建议,市场有投资需谨慎。风险提示:本报告仅供参考,不构成任何投资建议。据此入市操作风险自担,我司不就报告中证500股指期货合约的到期日做任何担保。

据悉,中证500股指期货的合约月份为1、3、5、9、12月,但有的合约月份受合约到期日影响较小,如上证50股指期货的到期日为4月、9、12月等,特殊情况下按照不同月份的股指期货合约月份进行结算。本报告仅供参考,不作为投资建议,据此操作风险自担。

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