期货连续竞价(期货连续竞价详解)是指期货合约当日交易结束后,买卖双方通过电子化系统报出指令,同意按指定的时间、价格与其他交易指令进入交易所的交易。交易所实行价格优先、时间优先的原则,交易指令每次最小下单数量为1手。

(1)每一交易单位为1手。

(2)每一交易单位为1手,买进和卖出的委托报价只能是该合约的最小变动价位的整数倍。

(3)买卖方向必须是正确的,否则为无效。

(4)当投资者通过计算机的方式在计算机终端上进行交易时,真正买进和卖出的指令,与其他交易指令的指令可能要间隔一段时间,这就可能导致他们无法获利,损失的资金数额甚至可能高于投入的本金。

(5)期货连续竞价是指期货合约当日在电子交易系统上进行的买入和卖出交易的申报。

(6)每一次报价的价格为该合约的最大成交价格,保证期货市场中能够顺利成交的报价与最新成交价一致。