股指期货期货套期保值指南(股指期货期货套期保值指南最新)股指期货套期保值方法

股指期货套期保值理论方法:

套期保值的理论基础:

一、了解期货套期保值

套期保值,是指在期货市场上买进或卖出与现货股票指数期货合约间的金融工具,以期在未来某一时间以一定价格水平买入或卖出一定数量、但到期日却不同的金融工具,以期在未来某一时间通过卖出或买入指数期货的方式来抵补这一前提下的亏损或盈利。套期保值实际上就是一种投资组合的衍生工具。股指期货套期保值理论为:

二、制定套期保值目标

套期保值的目的:

1、回避价格风险,将风险敞口转移到套期保值额的一部分;

2、将风险敞口增加,使套期保值额的增加与库存的减少同时抵消;

3、将风险敞口的减少与库存的增加同时抵消。套期保值一般都是对冲风险的。对于股票、期货交易者而言,套期保值的选择要在套期保值的目的确定时及时作出反应,在套期保值的过程中进行风险规避,将套期保值过程中的风险降低到最低限度。套期保值操作是在分析风险的基础上建立和完善的,具体包括对不同产品的套期保值比例、套期保值的保证金比率、套期保值期限、套期保值杠杆倍数、期货交易者一般风险承受能力、风险偏好等。