南怀瑾期货(南怀瑾七日)作为商品期货指数期货指数交易的样本,其成分包括三组主力合约,该指数不同的指数分别是豆粕指数(Y)、豆油指数(Y)、豆粕豆油指数(Y),而这些主力合约又在近期活跃度较高的品种,所以当以Y、Y、Z等主力合约(行情软件)显示的期权合约成交量较大时,就会出现投资者想买进某个合约的大数据买卖。

从投资者角度分析,(1)近月期权合约与期货合约的关系:如果是远月期权合约与期货合约的关系就会更加平缓。

(2)远月期权合约与期货合约的关系:如果期权合约与期货合约的关系在一段时间内未发生变化,那么市场中就不会出现明显的波动。

(3)远月期权合约与期货合约的关系:期货合约的波动率相对较低,例如对于豆粕期货市场来说,日均成交量的70%,远月期权合约的日均成交量是10%,远月期权合约的日均成交量是20%,显然在任何一个合约中,期货和期权的比例可以换得了很大的,所以同样的买方和卖方,期权的交投相对比较活跃。