股票年波动率怎么算 股指期货波动率指标怎么算

是单日加权平均数吗?还是单日加权平均数。

比如某一天的股指期货当天,指数涨了1点,对应的IF当天涨了20点,对应的IF当天涨了20点,对应的IF当天跌了2点。你可以算出波动率怎么算

上证50:是一个不同的月份的合约,属于期货。沪深300指数期货的波动率在10%-20%之间。目前,该合约的每日加权平均价为:300元/点。股指期货的合约月份为明年的12月份,也就是明年3月的时候,每月的股指期货的合约月份为12月。

虽然有多个合约月份,但通常会根据市场变化来变动,这是比较典型的套利机会。例如IF的波动率是50%,而IH的波动率是20%,由此可以算出波动率套利机会。

IC的波动率期货波动率在合约交割月份时往往比沪深300指数高,有一些期货品种的波动率因为波动率,会比沪深300指数高,因此,交易活跃度大,适合做的投资者。