基于久期的期货对冲策略 期货量化对冲组合策略基于久期的期货对冲策略的特点可以这样概括:
1.量化对冲策略可以保证组合期权策略本身的价格变动
由于量化对冲策略的风险会随着价格的变化而相应发生变化,因此量化对冲组合策略可以通过较低的交易成本实现一定的对冲风险。
2.量化对冲组合可以帮助交易者以较低的成本来降低其风险暴露。量化对冲组合可以帮助交易者发现并及时做出价格,从而能够获得无风险的利润,而不必担心可能会发生的潜在损失。
3.量化对冲组合的策略比期货量化对冲组合的策略要强,也更能够适应一些投资者所使用的量化对冲策略,因此量化对冲组合策略比期货量化对冲组合更适合普通投资者使用。
4.量化对冲组合的市场化策略主要有两类:
1.量化对冲组合可以帮助市场的参与者进行市场的套利操作,但这种套利策略也要选择一些不确定的行情进行。
2.量化对冲组合的策略由于其标的的不同,使得其对冲策略所具有的实际风险额度也不同,但可以将其集中起来表现为固定的损益曲线。