指数期货合约价值如何计算 沪深300股指期货合约价值如何计算

沪深300股指期货合约价格的计算,中证500股指期货合约价格以沪深300指数为标的物,采用现金加权平均法计算。

沪深300指数期货合约的股息率为 Yield4%,假设某日指数收盘点数为154.93点,这个数值为10日的沪深300指数。

如果沪深300指数期货合约的价格上升了,那么某日沪深300指数期货合约的价格也会上涨,反之则会下跌。

(1)沪深300指数期货合约的最后交易日为交割月前一个月的第15天,该日收盘指数为154.93点。

(2)一般情况下,沪深300指数期货合约的最后交易日为交割月前一个月的第15天,即该日收盘指数为153.93点。

(3)计算结果见Excel公式:

EMA(C,5)=EMA(C,10);

XG(D,1)=DMA(D,5);

XG(D,5)=DMA(D,10);

XG(D,10)=DMA(D,10);

Nb(E,Nb)= Nb(Nb);

XG(D,Nb)= Nb(Nb);

IF(沪深300股指期货合约的最后交易日为交割月前一个月的最后一个星期五),交割结算价为每点300元。