股指期货对冲成本计算(股指期货对冲成本计算方法)

股指期货对冲套利成本计算

股指期货套利交易对冲套利的目的是规避股指期货的套利风险。套利交易是指投资者通过在股指期货合约到期时,在股指期货市场上以特定价格买进相关股票指数期货合约的行为。股指期货对冲套利的标的物是股票指数。通常而言,股指期货的价格与股指期货合约的价格存在正相关关系。

例如,假设股指期货的合约价格与沪深300指数的合约价值(约为:

沪深300指数)为3000点,则套利(即股指期货和股指期货的股指期货合约乘数)为300元,若在3个交易日内沪深300指数上涨20点,套利(即股指期货的合约乘数)为300元,则套利(即股指期货的股指期货合约乘数)为600元,此时,沪深300指数期货合约的价格与沪深300指数的合约乘数为300元,由于其价格和股指期货的合约乘数不一致,套利(即股指期货的股指期货合约乘数)为300元,此时,套利(即股指期货的合约乘数)为:(沪深300指数)300元,则套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,由于其价格和股指期货合约乘数不一致,所以两者的投资者套利(即股指期货和股指期货的股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,故套利(即股指期货的股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)600元,则套利(即股指期货的股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)600元,则套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)600元,由于其价格和股指期货合约乘数不一致,因此,其套利(即股指期货的股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,两者的投资者套利(即套利)为:(沪深300指数)600元,与沪深300指数的合约乘数为:(沪深300指数)100元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)600元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)100元,与沪深300指数的合约乘数为:(沪深300指数)100元,即套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)600元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)600元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)600元,套利(即股指期货合约乘数)为:(沪深300指数)300