股指期货什么时候推(股指期货什么时候推广)

现货方面,近期,沪深300股指期货多空双方分歧较大,并且并未有平仓头寸导致股指期货价格震荡走弱。其中,IF1512、IC1512、IC1512合约在周一、周二、周三大幅收跌,其中IF1512、IC1512合约暴跌幅度分别达到6%、13%、23%。

自1月18日其合约以来,IF1512的期现基差已经翻倍,IF1512、IC1512合约也已经处于平水状态。统计显示,当前IF1512合约的期现基差在13%左右,IH1512合约的期现基差在22%左右,IC1512合约的期现基差在15%左右,但是市场整体并没有出现大跌行情。

2月15日,中证500指数期货单日跌幅超5%,成交量创单日最大单日跌幅,收报35944.65点,跌幅为9.24%。单日最大跌幅,也超过了7%。

中证500指数期货的昨日收盘行情显示,期现基差从4月15日的4.95点变为5月16日的62.52点,盘中最大跌幅为4.04%。从历史走势来看,在2015年11月之后,中证500指数期货的现货涨幅都是处于全年较高的水平。

对此,中证指数公司分析师杨晓蕾认为,自从IC1512合约上市以来,中证500指数期货已经经历了近五年的熊市,在熊市中做空的机会并没有少。

实际上,2015年11月中旬之后,中证500指数期货的现货指数也处于持续下降的态势,已经从最低点1373点跌至3343点。期现基差方面,中证500指数期货期现基差从年初的372元/点左右,迅速回落到最新收盘390点,距离去年最低点569元/点的价差已经非常大了。中证500指数期货从2440点跌至近期的3044点,相比于前期的3288点,已经缩水了近四成。

“期现基差走弱的主要原因有两点。”杨晓蕾说,首先,中证500指数期货在国内外基本没有权威机构发布报价报告,不能对国内市场形成有效的指引作用。其次,中证500指数期货的相对估值在目前现货市场也出现了一定的高估。第三,基金增仓仍然是造成中证500指数期货近期走势偏弱的重要原因。

此外,中证500指数期货的成交量已经出现了大幅萎缩。据业内人士透露,自2015年11月8日单日成交量出现大幅萎缩以来,沪深300和上证50的成交量一直呈现下滑的趋势。数据显示,沪深300指数期货的成交量自9月5日的95.70万手下降至9月11日的41.98万手,下滑了18.18%;上证50的成交量从9月5日的79.95万手上升至9月11日的82.70万手,下滑了19.28%。这说明市场对于流动性的担忧,成为制约中证500指数期货近期走势的主要因素之一。

而在成交量的低迷情况下,李晓蕾认为,2019年国内外大环境的不确定性因素仍然较大,例如美联储加息、“新常态”政策、全球贸易局势紧张、地缘政治紧张、地缘政治冲突、“降息”、中美关系等。

“面对严峻复杂多变的国内