ic股指期货合约介绍 ic期货行情趋势ic研判

“量能方面,近期国内股指期货总持仓量持续小幅增加,上月11日的日均持仓为92.52万手,到了上周五,持仓为71.82万手,到上周五持仓为19.14万手,周五为28.93万手。从期货持仓变化来看,上周各合约前20名持仓量增加,其中多单减仓417万手,空单减仓397万手。前20名持仓量增加,其中多单减仓,空单减仓,多单减仓。”方正中期期货分析师张骏说。

上周四,沪深300期指总持仓量减少1476手至279526手,上证50期指总持仓量减少486手至179160手,中证500期指总持仓量减少954手至133424手。上周四,上证50期指总持仓量减少456手至179624手,中证500期指总持仓量减少3077手至22165手。

有分析人士表示,周三市场大幅调整主要受到三大期指IF的利空影响。一方面,市场近期的整体氛围是负面的,目前美股出现了反弹,美联储可能于下月启动缩表。因此,在整体行情下行趋势不明的情况下,对期指而言影响较小,但对于IF和IH而言则并不太明显。

另一方面,由于周一开盘前的一段时间,北向资金大幅净流出,从而造成了总持仓的大幅下降,也降低了市场的风险偏好,近期指数处于窄幅震荡的格局。另外,周一市场出现的获利盘以及指数的回调也进一步加强了市场的止跌意愿,这也是上周四的急跌行情表现。不过,从板块上看,金融板块的表现要比题材股好一些。从板块上看,银行和钢铁、电力和有色板块领涨,而国防军工板块领跌,仅有房地产板块小幅上涨。

周一期指总持仓量减少3334手至19772手,上证50期指总持仓量减少917手至10845手,中证500期指总持仓量减少664手至757手。另外,由于上证50期指总持仓量增加1037手至3179手,中证500期指总持仓量减少294手至997手。

从基差看,IF和IH主力合约贴水收窄,但是IC相对抗跌,IC相对抗跌。从持仓看,IF和IH主力合约持仓量环比下降,IH合约贴水继续收窄,IC合约贴水扩大。由于昨日IF和IH主力合约贴水扩大,尤其是IC贴水扩大,显示市场对下方支撑力度不足。

消息面上,中国3月外汇储备下降5.8%,为31个月来最大降幅,美元兑人民币快速贬值压力渐显。盘面上看,昨日国债期货全线上涨,10年期主力合约收涨0.45%,盘中触及2年半高位。分析人士认为,股市仍是最主要的市场,权重蓝筹股强势格局未改,市场仍然有可能再度冲击3月中旬高点。

受此影响,昨日早盘期指低开后持续上行,但午后在券商板块的带动下,期指市场却未能延续反弹势头。截至收盘,期指IF1511合约收报