指数期货对冲 股指期货量化对冲模型模型

股指期货量化对冲模型

股指期货量化对冲模型对冲模型

股指期货量化对冲模型:

(1)根据RSI指标选择其买入或卖出股指期货合约,属于量化对冲策略的一部分。一般认为RSI指标在一定程度上反映了市场对股票指数的风险和收益的权衡,特别是高波动率的市场,长期来看,股指期货的量化对冲模型能够规避因消息影响导致的大幅波动。

(2)由于股指期货是按照现货指数与期货指数的差值计算而得的,因此就对于股指期货的量化来说,一般来说对冲模型对冲模型的比例可在2-7%,一般来说,对冲模型对冲模型可以占股指期货整体持仓的7-12%,主要是对股票市场的影响。

(3)根据RSI指标做出相反的选择,RSI指标会随着市场情绪变化而变化,根据RSI指标的走势,可以判断出市场对于股指期货的量化对冲策略的意图。

(4)根据股指期货算法来调整股指期货量化对冲策略的对冲策略,通常以RSI指标做出这种调整,通常是因为将股指期货做多,就会认为未来对冲策略是比较有效的,这样做可以降低市场中的持仓成本,并可以获得一定的头寸成本。